استراتيجيات التداول مدفوعة الأخبار

استراتيجيات التداول القائمة على الأخبار.
يسلط الضوء.
وتعتبر الإفصاحات المالية المصدر الرئيسي لاتخاذ القرارات في مجال التمويل.
ويمكن أن يوفر تحليل المشاعر للإفصاحات المالية دعما للقرار.
نحن تصميم ومقارنة استراتيجيات مختلفة لتداول الأخبار.
ويمكن أن يتفوق ذلك على معاييرنا من حيث الأرباح ولكن على حساب المخاطر.
يتم الإشراف على نهج قابلة للحياة خاصة والتعلم التعزيز.
إن أعجوبة الأسواق تكمن في حقيقة أن المعلومات المتفرقة يتم معالجتها على الفور وتستخدم لضبط أسعار السلع والخدمات والأصول. والأسواق المالية ذات كفاءة خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المعلومات؛ وعادة ما تكون هذه المعلومات جزءا لا يتجزأ من الأخبار النصية التي يتم تفسيرها ثم من قبل المستثمرين. في الآونة الأخيرة، بدأ الباحثون في تحديد المشاعر الإخبارية تلقائيا من أجل شرح حركة أسعار الأسهم. ومن المثير للاهتمام، أن ما يسمى بالمشاعر الإخبارية يعمل جيدا إلى حد ما في شرح عوائد الأسهم. في هذه الورقة، نقوم بتصميم استراتيجيات التداول التي تستخدم الأخبار النصية من أجل الحصول على الأرباح على أساس المعلومات الجديدة التي تدخل السوق. ولذلك نقترح نهجا لاتخاذ القرارات الآلية على أساس التعلم تحت الإشراف والتعزيز. وإجمالا، نبين كيف يمكن إدراج البيانات المستندة إلى الأخبار في نظام الاستثمار.
اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:
تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.
تحقق من وجود هذه المقالة في مكان آخر.
ستيفان فيويريجيل ستيفان فيويريجيل هو بحث ما بعد الدكتوراه في كرسي بحوث نظم المعلومات في جامعة فرايبورغ مع التركيز على استخراج النص وتحليل المشاعر للأخبار المالية. في السابق، حصل على درجة الدكتوراه من نفس المؤسسة البحثية. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في العلوم في علوم المحاكاة من جامعة آخن. وقد شارك في تأليف المنشورات البحثية في المجلة الأوروبية للبحوث التشغيلية والهندسة الأمثل، مجلة نظم القرار ونظم دعم القرار.
هلموت بريندينجر هلموت بريندينجر هو أستاذ في المعهد الوطني للمعلوماتية، طوكيو، حيث يعمل في قسم بحوث المحتوى الرقمي والإعلام. وهو ينفذ البحوث في مجالات الإنترنت 3D، والمحاكاة الاجتماعية السيبرانية، وتحليلات البيانات، وكلاء الظاهري، واجهات متعددة الوسائط الذكية، والاعتراف العاطفة / الموقف من النص. وقد نشر أكثر من 200 ورقة في المجلات والمؤتمرات التي تتم مراجعتها من قبل الأقران.

استراتيجيات تداول مدفوعة بالأخبار
يناير، 2018 | 8:39 ص.
الصفحة الرئيسية В »تعلم В» كفدس В »الأسئلة.
كفدس.
هل التداول على أساس الأخبار والأحداث العمل؟
إن التداول المدفوع بالحدث هو أي استراتيجية تسعى إلى استغلال أوجه القصور في التسعير التي تحدث عندما تشارك الشركات في أحداث الشركات مثل عمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات إعادة الهيكلة (بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم والعوائد العرضية وعائدات رأس المال) وعمليات إلغاء الاندماج وعمليات الإقفال انتهاء فترة صلاحية.
التجار، الذين يتبعون استراتيجيات مدفوعة الحدث، في محاولة للتنبؤ نتيجة حدث الشركات معين على سعر الأمن، فضلا عن الوقت الأمثل لارتكاب رأس المال. على سبيل المثال، فإن عرض الأسهم الخاص الذي فشل مؤخرا في شركة كانتاس كان سيتيح فرصا للتجار الذين يقودون الأحداث.
ويمكن أن يكون لإعلانات الأخبار الاقتصادية للشركات والكبيرة تأثير على سعر السهم، خاصة إذا كانت الأخبار غير متوقعة. ويعتقد العديد من المحللين أن مراجعات أرباح الشركات هي المحرك الرئيسي لأداء سعر السهم في المستقبل. لذلك فإن شركة مثل ليتون هولدينغز، التي لديها تاريخ من الإفراط في تسليم، من شأنه أن يوفر الحدث مدفوعة التجار فرصة لشراء بسرعة على إعلان الأرباح تحسبا للمحللين الارتقاء بتقديرات أرباحهم ومديري الصناديق زيادة وزنهم في الأسهم.
استراتيجية شعبية أخرى مدفوعة الحدث هو التحكيم المراجحة. المنطق وراء هذه التجارة هو أن العديد من عمليات الدمج تنطوي على حصة لتبادل الأسهم في نسبة معينة، أي & لدكو؛ الشركة A & رديقو؛ (المستحوذ) تقدم الكثير من الأسهم ل & لدكو؛ الشركة B & رديقو؛ (استهداف). على سبيل المثال، تتداول الشركة A عند 10 دولارات ويتم تداول الشركة ب بسعر 9.00 دولار، وتكون البورصة 1 مقابل 1. لذا فإن المتداول الذي يقوم على الحدث سيقوم في نفس الوقت ببيع الأسهم في الشركة A ثم يقوم بشراء أسهم الشركة ب، مع العلم أنها ستحصل على أسهم في الشركة إذا كان الاندماج يسير. وسوف يكون الربح $ 1 للسهم الواحد. والخطر هو أن النتيجة قد تتغير إذا، على سبيل المثال، الشركة C يدخل المعركة وتقديم سعر أعلى للشركة A أو أن الاندماج لا يمضي قدما.
إن الاندماج الأخير لعمالقة صرف العملات، بورصة الأوراق المالية الأسترالية (أسك) وسوق سيدني للأوراق المالية (سفي) هو مثال عظيم على فرصة الاندماج في عمليات المراجحة. خلال معظم فترة العرض تم تداول أسهم سفي بخصم على العرض أسك، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاطر التنظيمية المتصورة قد لا يكون الاندماج ناجحا. وكان العديد من التجار الذين يقودهم الحدث قد استخدموا نموذجا احتماليا لتقييم خطر عدم الاندماج. إذا كانت مخاطر فشل الاندماج منخفضة، ثم التجار الانتهازية سوف تبيع أسهم أسك وشراء أسهم سفي.
وهناك استراتيجية أخرى تقودها الفعاليات التجارية وتشمل عمليات اندماج الشركات وحصص فترات المتابعة. وهناك اتجاه أخير في الظهور، لا سيما في أوروبا، هو عملية الشركات المدرجة العائمة (الغزل) الشركات التابعة لها. ويستند هذا على نظرية أن مجموع الأجزاء في كثير من الأحيان يستحق أكثر من الكل. عندما تسرد شركة واحدة من الشركات التابعة لها في السوق، ولكن تحتفظ الفائدة، فمن الشائع أن يكون هناك ترتيب تأمين على حصة المتبقية في محاولة لإعادة ضمان المستثمرين المحتملين أن السوق ليست على وشك أن تكون غمرت مخزونات رخيصة (يجري ترتيب مماثل في مكاتب الملكية الفكرية).
يمكن للتجار مدفوعة الحدث الاستفادة في عدد من الطرق من الشركات الاندماجات. أوال، سوف يشترون الشركة األم على أمل أن يستفيد سعر السهم من عملية إلغاء الدمج. وإذا كانت هذه الاستراتيجية صحيحة، فبمجرد الانتهاء من عملية الاندماج، فإنها ستتخلص من عقدها بسعر أعلى من سعر الدخول الأصلي. ثم، بعد وقت قصير، وسوف تسعى لاستغلال فترة القفل (عادة المساهمين المؤسسين / الأسهم الخاصة (المطلعين) يمكن أن تبيع الأسهم الخاصة بهم الأسهم بعد 180 يوما من عرض الأسهم الأولي). ويقومون بذلك من خلال بيع الأسهم القصيرة، وغالبا ما يستخدمون العقود مقابل الفروقات، قبل انتهاء صلاحية الإقفال ثم إعادة شراء موقعهم القصير بسعر أقل بمجرد أن يكون لدى المطلعين أسهمهم.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء ريتشارد أفري رايت وليس المقصود بها كمشورة عامة. ولا يشكل ذلك توصية ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية أو وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة.
В »الاشتراك في النشرة الأسبوعية الأسبوعية ثيبول لتلقي كل آخر الأخبار والآراء من الصحفيين الرائدة في أستراليا. اسألنا سؤالا.
القراء ґ الأكثر مشاهدة.
ثيبول أحدث المقالات.
ثيبول الأكثر شعبية.
فاتكات أحدث المقالات.
نيوفيلوسوف آخر المشاركات.
&نسخ؛ كوبيرايت ذي كومبار غروب بتي Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

التداول الكمي.
الاستثمار الكمي والأفكار التجارية، والبحث، والتحليل.
الخميس، 02 يونيو، 2018.
حتى أكثر على التداول مدفوعة الأخبار.
10 تعليقات:
إعادة التنبؤات تويتر. المادة هي عملية احتيال و هف نفسه هو عملية احتيال أيضا.
أوافق على تعليقاتكم بالكامل.
المشكلة الرئيسية مع التنبؤ تويتر هو عدم وجود سجل حقيقي طويل، المسار التجاري.
أنا لست على بينة من مفتوحة المصدر تطبيقات البحث عن الأخبار، ولكن كما ذكرت في منصبي، رافينباك، سينسوبيت، سجلت المستقبل هي 3 من البائعين في هذا المجال.
أنا التجارة القائمة على الأخبار استراتيجيات العيش، ولكن اتخاذ نهج مختلف تماما. بدلا من محاولة للتغلب على الجميع لكمة وأدخل الحرف على الصليب افتتاح الدورة الأولى بعد تقرير الأخبار. انها قديمة من الناحية الكمية، ولكنها لا تتطلب شيئا أكثر من إكسيل، قليلا البرمجة ف وياهو المالية. كما أنها موثوقة جدا من وجهة نظر التنفيذ، أي الانزلاق هو في الأساس صفر. بيد هي واحدة من هذه الاستراتيجية.
نعم، اعتدت على تجارة بياد أيضا. ولكن العوائد أصبحت غير منتظمة جدا، وربما أصبح الأفق الزمني للخروج قصير جدا، بالنسبة لي أن أستمر.
متى كانت نقاط الدخول بالنسبة إلى إعلان الأرباح؟ لقد وجدت اليوم الذي يلي مباشرة الإعلان يجب أن يعامل بشكل منفصل عن الفترات الزمنية اللاحقة.
دخلت وخرجت في نفس الأوقات التي ذكرتها. وأجد أيضا أن وقف الخسارة ليست فكرة جيدة.
أنا أتفق مع ملاحظتك: الأخبار هي سائق السلوك تتجه. سعر السهم عادة يعني العودة في غياب الأخبار.

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز ما يسمى الموت من الحدث يحركها الاستثمار.
تصبح مشترك فت.
مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.
اختر الاشتراك المناسب لك.
شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.
لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.
$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *
لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.
شراء اشتراك رقمي قياسي ل.
كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.
ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.
جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.
جميع مزايا معيار زائد:
ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.
صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.
جميع فوائد قسط زائد:
قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.
كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.
الوصول لفريقك.
خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.
خيارات أخرى.
وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

تقييم استراتيجيات التداول القائمة على الأخبار.
ستيفان فيويريجيل مؤلف البريد الإلكتروني ديرك نيومان.
إن أعجوبة الأسواق تكمن في حقيقة أن المعلومات المشتتة تتم معالجتها على الفور عن طريق ضبط أسعار السلع والخدمات والأصول. والأسواق المالية ذات كفاءة خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المعلومات؛ وعادة ما تكون هذه المعلومات جزءا لا يتجزأ من الأخبار النصية التي يتم تفسيرها ثم من قبل المستثمرين. في الآونة الأخيرة، بدأ الباحثون في تحديد المشاعر الإخبارية تلقائيا من أجل شرح حركة أسعار الأسهم. ومن المثير للاهتمام، أن ما يسمى بالمشاعر الإخبارية يعمل جيدا إلى حد ما في شرح عوائد الأسهم. في هذه الورقة، نحاول تصميم استراتيجيات تجارية مبنية على أخبار نصية من أجل الحصول على أرباح أعلى من استراتيجيات القياس. أساسا، نجحنا من خلال إظهار الأدلة على أن استراتيجية التداول القائم على الأخبار تفوق بالفعل معاييرنا من قبل أداء 9.06 أضعاف.
المراجع.
معلومات حقوق التأليف والنشر.
المؤلفين والانتماءات.
ستيفان فيويريجيل 1 مؤلف البريد الإلكتروني ديرك نيومان 1 1. بحوث نظم المعلومات جامعة فرايبورغ فرايبورغ ألمانيا.
حول هذه الورقة.
توصيات شخصية.
استشهد ورقة.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
مشاركة الورقة.
تحميل فوري للقراءة على جميع الأجهزة التي تملكها إلى الأبد ضريبة المبيعات المحلية وشملت إذا كان ذلك ساريا.
استشهد ورقة.
المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.
.BIB بيبتكس جابريف منديلي.
مشاركة الورقة.
أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.
تبديل الطبعة.
&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.